Milena je pričala o tome kako je izgubila najbliže i koliko je to sve teško podnela, ali je sebe hrabrila da je ona jaka.
- To je za mene veoma bolno i teško. Najpre 1989. godine u saobraćajnoj nesreći poginuo mi je sestrić, sin moje sestre. Potom je dve godine kasnije moj rođeni brat tragično nastradao. Pregazio ga kamion u ulici gde je živeo, takoreći ispred kuće. Nisam stigla ni da se oporavim od tog šoka i bola, a već sledeće godine 1992, 40 dana pre nego što je trebalo da obeležimo godišnjicu bratu, ubijen je njegov sin od 15 godina i to na istom mesto gde je poginuo i moj brat. Ubio ga ja školski drug, druge nacionalnosti. Tada je rat u Bosni već buktao, međuetnički odnosi su bili vrlo napeti. Sud je u presudi zaključio da je to bila dečja igra i da niko nije kriv. Bratu dajem godišnjicu, bratancu četrdesetodnevni pomen u isti dan - kroz suze je rekla pevačica.
Kako je rekla, morala je da proda stan u Beogradu kako bi pomogla porodici.
- Niko od mojih u to vreme nije imao posao, rat je već uveliko trajao. Ja sam prodala stan neposredno posle pogibije brata, da bih mogla od tog novca da mu podignem spomenik i da sa ostatkom para kupim manji stan. Međutim, pošto sam pare ostavila u banke kod Dafine i Jezde, sve je to propalo, oko 100 hiljada današnjih evra, i ja sam ostala i bez para i bez stana. Kad mi je ubijen bratanac morala sam da idem da pevam da bih zaradila novac za spomenik. Tad mi je bilo najgore, zamislite kako sam se ja tada osećala - plačući je rekla Plavšićeva pre nekoliko godina za Kurir.
Nakon gubitka brata i njegovog sina, ostala i bez oba roditelja.
- Oni su od tuge umrli. Otac je preminuo 1994, a majka dve i po godine kasnije. Tada sam sebi rekla "Ima li kraja mojim tragedijama". Ali, nekako sam i pored svega toga uvek ponavljala reči "budi jaka, izdrži" Tako sam i napisala stihove "svaku buru i oluju koju život sprema srce moje izdržaće, ja sam jaka žena". To je moja autobiografska pesma. Ne bih volela da neko shvati da ja na ovaj način želim medijski prostor, da sam to htela do sad bih već ispričala sve ovo sto puta. Ja sam iz svega ovoga izašla jače, ožiljci su ostali, ali se ne predajem.
Milena je 2020. godine izgubila svog supruga Duška Kneževića, i od tada živi sama u porodičnom domu.